Một đường trung bình di động là đường chạy mềm mại theo biểu đồ giá, được đo từ mức giá đóng cửa của các nến trong một giai đoạn gần nhất.

5.1 Đường trung bình di động là gì ?

Một đường trung bình di động là đường chạy mềm mại theo biểu đồ giá, được đo từ mức giá đóng cửa của các nến trong một giai đoạn gần nhất.

Như các đường chỉ dẫn khác, một đường trung bình di động được ứng dụng trong việc dự đoán hướng giá trong tương lai. Bằng cách nhìn vào độ nghiêng của đường trung bình di động, bạn có thể dự đoán khái quát về hướng giá sẽ dịch chuyển.

Như chúng tôi đã nói, đường trung bình di động là đường chạy mềm mại theo biểu đồ giá. Có nhiều loại đường trung bình di động khác nhau, và mỗi loại sẽ “làm mềm mại” biểu đồ theo cách riêng của nó. Nhìn chung, đường càng êm, càng trơn nhẵn ít gồ ghề thì càng không bám sát giá hiện tại mà phản ứng chậm hơn. Đường trung bình càng nhấp nhô nhiều thì càng thay đổi nhanh với mức giá hiện tại.

Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu một số đường trung bình di động tiêu biểu thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

5.2 Đường trung bình SMA – EMA

Đường trung bình di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)

Trong tất cả các loại đường trung bình di động thì đường trung bình di động đơn giản là loại đường đơn giản nhất. Về nguyên tắc, một đường trung bình di động đơn giản được tính bằng cách lấy giá đóng cửa của một giai đoạn X trước đó rồi chia lai cho X. Để dễ hiểu, chúng tôi sẽ giải thích bằng ví dụ

Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 1 giờ, bạn cần cộng 5 mức giá đóng cửa của 5 giờ cuối cùng rồi chia lại cho 5.

Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 10 phút,  bạn cần cộng 5 mức giá đóng cửa của 50 phút cuối cùng rồi chia lại cho 5.

Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 30 phút, bạn cần cộng 5 mức giá đóng cửa của 150 phút cuối cùng rồi chia lại cho 5.

Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 4 giờ … ok , ok … bây giờ thì chắc chắn là bạn biết phải cộng và chia số liệu nào rồi.

Hầu hết các phần mềm giao dịch đều có thể tính toán các số liệu này giúp bạn. Chúng tôi chỉ giải thích với bạn những đều trên để giúp bạn hiểu cách tính những đường trung bình di động này được thực hiện như thế nào. Điều này rất quan trọng vì khi bạn đã hiểu nó được tính toán thế nào, bạn sẽ chọn được những đường trung bình di động có thông số phù hợp với cách chơi của bạn nhất.

Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khác, đường trung bình di động thường cho thấy dấu hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường. Vì các số liệu trong quá khứ xác lập nên đường dịch chuyển trung bình nên chúng được xem là một công cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ là công cụ đi theo xu hướng, chúng không có khả năng dự báo cho các xu hướng trong tương lai.

Trên đây là một ví dụ về đường trung bình di động .

Trong ví dụ trên, bạn thấy 3 đường trung bình di động đơn giản khác nhau. Bạn có thể thấy rõ, đường trung bình di động dài hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giá thị trường, điều đó giải thích vì sao đường SMA 62 cách xa giá hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 và SMA 5. Đó là bởi vì SMA 62 được xác lập từ  mức giá đóng cửa của 62 nến trước đó và chia lại cho 62. Số lượng nến được cộng và chia càng nhiều thì đường càng phản ứng chậm hơn so với giá hiện tại của thị trường.

Các đường trung bình di động trong biểu đồ này cho chúng ta cái nhìn tổng quát về xu hướng của thị trường. Thay vì bạn chỉ quan tâm vào mức giá hiện tại, đường trung bình di động cho bạn một góc nhìn rộng hơn, và từ đó, bạn có thể dự đoán hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường.

Đường trung bình di động hàm mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving Average)

Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bình di động đơn giản SMA, các nhà phân tích thường sử dụng đường trung bình di động hàm mũ EMA, Exponental Moving Average. Đường trung bình di động hàm mũ thường gắn kết trọng lượng với giá trước đó, mức độ tính toán cũng như trượt phá thường nhanh hơn

Khi đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ cùng được vẽ trên biểu đồ, bạn có thể thấy đường trung bình di động hàm mũ phản ứng nhanh hơn với mức giá hiện tại.

Ví dụ so sánh EMA và SMA

Đường trung bình di động đơn giản có thể được tạo ra từ bất kì một thông số giai đoạn nào. Tuy nhiên, những thông số được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình di động 200 và 50, tiếp sau là các đường 15, 20 và 100.

Cách thức sử dụng đường trung bình di động đơn giản hay hàm mũ thường phụ thuộc chiến lược riêng của mỗi. Vì đường trung bình di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bình di động hàm mũ EMA nên các nhà giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xác định xu hướng dài hạn trong khi EMA được dùng cho các dịch chuyển ngắn hạn. Kết hợp 2 loại đường này cũng là cách thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khác.

Như vậy, qua bài học này, các bạn đã có những khái niệm căn bản về đường turng bình di động cũng như phân biệt sự khác nhau giữa đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ. Ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đường trung bình di động được sử dụng như thế nào?

5.3 Cách sử dụng Moving Average

Trong bài trước, chúng ta đã học về 2 loại đường trung bình di động : đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ. Trong bài học này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các cách sử dụng đường trung bình di động để tìm ra điểm vào thị trường cũng như điểm thoát khỏi thị trường khi giao dịch vàng, forex.

Sử dụng theo xu hướng

Vì đường trung bình di động thường cho dấu hiệu chậm trễ nên thường được sử dụng khi thị trường có xu hướng rõ ràng và không nên sử dụng khi xu hướng chưa được xác lập. Cách này được gọi là dùng đường trung bình di động giao dịch theo xu hướng.

Cách căn bản đơn giản nhất là là Buy khi từ dưới phá lên trên đường trung bình di động và SELL khi giá từ trên phá xuống và vượt qua đường qua đường trung bình di động. Các nhà đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến có mức giá đóng cửa trên đường trung bình di động để BUY và chờ đợi 1 nến có mức giá đóng cửa dưới đường trung bình di động để SELL.

Ví dụ sau minh họa cho cách sử dụng trên:

Xác định support và resistance:

Cách thứ hai các nhà giao dịch thường sử dụng là dùng đường trung bình di động để xác định các mức cản trên (resistance) và cản dưới (support), khi giá phá vỡ các mức cản này, có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra.

Xem ví dụ trên biểu đồ sau

Sử dụng 2 đường trung bình di động cắt nhau:

Cách cuối cùng mà các nhà giao dịch thường sử dụng đó là vẽ 1 đường trung bình di động dài hạn và 1 đường trung bình di động ngắn hạn trên cùng 1 biểu đồ và giao dịch theo sự cắt nhau của 2 đường này. Cách vào lệnh ở đây là đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng. Và vì thế, nhà đầu tư sẽ BUY khi đường trung bình di động ngắn hạn cắt từ dưới lên trên đường dài hạn và SELL khi đường trung bình di động ngắn hạn cắt từ trên xuống dưới đường dài hạn

Ví dụ minh họa